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海通期貨-股指期貨空頭套保專題數據報告：本周基差波動較大，IM貼水幅度上升，IH和IF保持升水-221021

日期：2022-10-21 09:44:40 研報出處：海通期貨

研報欄目：股指期貨許青辰

(PDF) 10 頁 824 KB 分享者：FI***E

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研究報告內容

　　摘要：截至2022.10.20收盤（基差負值代表升水，成本負值代表收益）

　　★開倉基差成本：受近期A股振幅較大的影響，本周股指期貨基差（現貨-期貨）波動較大，IC和IM合約貼水幅度所有上升尤其是IM合約，IH和IF合約則保持升水，IH2211升水幅度較深可考慮期現套利。2210合約即將交割故不考慮。

　　IF合約（剔除股息影響）：空頭套保年化成本最小合約為IF2211合約。

　　IH合約（剔除股息影響）：空頭套保年化成本最小合約為IH2211合約。

　　IC合約（剔除股息影響）：空頭套保年化成本最小合約為IC2211合約。

　　IM合約（剔除股息影響）：空頭套保年化成本最小合約為IM2303合約

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